Рейтинг жизнеспособности украинских банков-2016

Forbes проанализировал устойчивость банков, работающих в Украине, и выяснил, что самые надежные из них по-прежнему – учреждения с иностранным капиталом
Рейтинг жизнеспособности украинских банков-2016
Фото shutterstock

Лидерами рейтинга жизнеспособности банков, работающих в Украине, который составлен Forbes по результатам первого полугодия 2016 года, стали французский Credit Agricole, австрийский Райффайзен Банк Аваль, немецкий ПроКредит Банк, голландский ИНГ Банк Украина и пока еще итальянский UniCredit Bаnk.

Эти банки оказались в пятерке лидеров по комбинации таких количественных показателей надежности, как ликвидность, рентабельность, достаточность капитала, а также качественных факторов бесперебойности платежей, поддержки акционеров и рисков стран их происхождения. Рейтинг составлен исходя из данных финансовой отчетности по состоянию на 1 июля 2016 года. Цель рейтинга, как всегда, неизменна – отфильтровать банки с самой высокой внутренней способностью пережить период системной нестабильности.

С момента составления предыдущего рейтинга перечень надежных покинули два финансовых учреждения: Фидобанк и «Хрещатик» которые находились в нижней части рейтинговой таблицы. Весной оба банка были выведены с рынка как неплатежеспособные, в очередной раз подтвердив качество рейтинговой методики.

Заметим, что увеличение количества исследуемых банков в новом рейтинге – с 27 до 30 – имеет технический характер из-за коррекции методики отбора. В этот раз вместо банков с рыночной долей более 0,5% рынка, участниками рейтинга жизнеспособности банков Forbes стали топ-30 крупнейших банков по объему активов, которые контролируют более 94% банковского рынка.

Продолжение ставкопада

Клиенты украинских банков наблюдают дальнейшее падение доходности своих депозитов в связи с массовым понижением ставок игроками банковского рынка. Средневзвешенная гривневая ставка UIRD по срочным вкладам на 12 месяцев с начала года упала с 21% до 18,2%.

Динамика индекса UIRD: средние депозитные ставки в гривне, %

Рейтинг украинских банков – 2016
Источник: НБУ, Thompson Reuters

Еще глубже упала доходность валютных сбережений. Депозитная ставка по долларовым вкладам в среднем снизилась с 8,1% до 6,3% годовых, на вклады в евро – с 7,1% до 5,1%. Таким образом, средняя доходность валютных депозитов на данный момент опустилась ниже уровня 2014 года. К тому же, в прошлом индекс учитывал депозиты с правом досрочного расторжения, а сейчас стандартными являются де-факто срочные вклады, которые всегда были доходнее первых из-за худшей конвертируемости.

Динамика индекса UIRD: средние депозитные ставки в долларе, %

Рейтинг украинских банков – 2016
Источник: НБУ, Thompson Reuters

Нисходящие ценовые тренды на депозитном рынке потенциально могут отразиться на уровне кредитных ставок, став стимулом к возобновлению кредитования, если удастся дополнительно уменьшить риск-премию, которую банки закладывают в стоимость предоставляемых займов. Также удешевление ресурсной базы не может не радовать банкиров с точки зрения влияния на процентную маржу и возможности поддержки ликвидности.

Одновременно, этот процесс не совсем на руку вкладчикам, привыкшим к традиционно высокой доходности депозитов, умноженной на гарантии ФГВФЛ. В то же время, сокращение разброса ставок среди банков будет способствовать изменению отношения к депозитам – из спекулятивного инструмента, которым активно пользовались многие ушедшие банки и их азартные клиенты, банковские вклады постепенно превращаются в классический низкодоходный и низкорисковый способ для консервативных инвесторов.

С точки зрения консервативных вкладчиков и многих компаний, дорожащих своей репутацией, все более важным фактором в выборе банка при открытии счетов становится не столько доходность продуктов, сколько его финансовая надежность и способность оставаться на плаву во времена системных потрясений. Это и стало главным критерием, по которому строится рейтинг банков Forbes.

Рейтинг жизнеспособности крупнейших банков Украины

Банк

Доста
точность капитала

Качество кредит
ного порт
феля

Под
держка и риски вла-
дельцев

Рента
бельность деятель
ности банка

Ликвид
ность

Беспе
ребойность выплат

Системное значение банка

Суммарный балл

Рейтинг

Креди Агриколь Банк

2

3

4

4

5

4

2

3,75

A

Райффайзен Банк Аваль

3

1

4

4

4

4

3

3,65

A

ПроКредит Банк

2

4

4

4

4

4

2

3,60

A

ИНГ Банк Украина

4

1

4

4

3,5

4

2

3,55

A

UniCredit Bаnk (Укрсоцбанк)

4

1

3

4

3,5

4

3

3,45

A

Ситибанк

1

4

4

4

3,5

4

2

3,40

A

КредоБанк

2

4

4

4

3

4

2

3,40

A

УкрСиббанк

2

3

4

2

3

4

3

3,15

A

Правекс-Банк

4

1

4

2

3,5

4

1

3,15

A

Альфа-Банк

2

2

3

2

4

4

3

3,10

A

Ощадбанк

1

1

4

1

3,5

4

4

3,00

B

Банк «Пивденный»

2

4

1

3

4

4

2

2,85

B

ПриватБанк

2

3

1

3

3

4

4

2,80

B

Банк «Восток»

1

4

1

4

4

4

1

2,80

B

А-Банк

2

4

1

4

3,5

4

1

2,80

B

Укргазбанк

2

2

2

4

3

3

3

2,80

B

«МИБ»

1

3

1

4

4

4

1

2,75

B

Универсал Банк

3

1

3

1

3,5

4

1

2,70

B

Укрэксимбанк

1

1

4

1

2

4

4

2,70

B

ОТП Банк

2

2

3

1

3

4

2

2,65

B

Мегабанк

2

4

2

3

2

4

2

2,65

B

Банк Кредит Днепр

1

1

1

4

4

4

1

2,65

B

ПУМБ

2

2

1

2

3

4

3

2,50

B

Таскомбанк

1

4

1

2

3

4

1

2,30

C

Банк инвестиций и сбережений

2

4

1

3

1,5

4

1

2,25

C

ВТБ Банк

4

1

1

1

1,5

4

2

2,10

C

Диамантбанк

1

3

1

1

3

4

1

2,10

C

Сбербанк России

1

1

1

1

1,5

4

3

1,90

C

Проминвестбанк

4

1

1

1

1,5

2

3

1,80

C

Platinum Bаnk

1

3

1

1

1

2

1

1,30

D

Уровень жизнеспособности: А – «высокий», B – «средний», C – «удовлетворительный», D – «низкий».
Расчеты: Forbes Украина

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Группа А с высоким уровнем жизнеспособности на этот раз оказалась достаточно многочисленной в связи с общим ростом показателей ликвидности и рентабельности по системе. По результатам первого полугодия 2016-го в группе остались все пять лидеров прошлого рейтинга: французский «КредиАгриколь», австрийский Райффайзен Банк Аваль, немецкий ПроКредит Банк, голландский ИНГ Банк Украина и американский Ситибанк. К ним присоединился УкрСиббанк (Франция и ЕБРР), Правэкс-Банк (Италия) КредоБанк (Польша), а также UniCredit Bаnk, находящийся в процессе продажи итальянцами новым инвесторам из ABH Group.

Замыкает десятку лидеров принадлежащий ABH Group Альфа-Банк, за полгода продемонстрировавший максимальный прирост рейтинговых баллов благодаря улучшению финансовых показателей. Иностранные банки не только  сумели пережить кризис с минимальным ущербом для баланса и репутации, но и продолжают, благодаря поддержке со стороны главных офисов, удерживать стратегический курс на сохранение рыночных позиций в Украине.

Группа «B» в рейтинге представлена 13 банками со средним уровнем жизнеспособности, из которых три государственных, три – с иностранным капиталом, остальные – частные отечественные.

Государственной «троице» (Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк), несмотря на поддержку со стороны Минфина и достаточно высокую ликвидность, предстоит решить проблемы с качеством кредитных портфелей и нахождением внутренних источников докапитализации.

ПриватБанку с одной стороны удается проводить возврат средств, полученных в качестве рефинансирования от НБУ и исполнять обязательства перед вкладчикам в режиме серьезного информационного давления. С другой – регулятор дал менеджменту банка три года для устранения обнаруженных в процессе комплексного инспектирования проблем с качеством активов, высокой долей кредитования связанных лиц и пополнением капитала.

В группу «С» с удовлетворительным уровнем жизнеспособности вошли три частных отечественных и три российских банка. Эти финансовые учреждения в основном демонстрируют более низкие показатели ликвидности, рентабельности и качества кредитного портфеля. Даже банки с более благоприятным сочетанием финансовых индикаторов характеризуются низким уровнем поддержки собственников или более высокой угрозой реализации политических рисков.

В группе «D» остается ПлатинумБанк.

Методика рейтинга

Рейтинг жизнеспособности банков − информационный проект оценки надежности крупнейших банков Украины. Он учитывает важнейшие факторы финансовой устойчивости, которые можно рассчитать на основе публичной информации для платежеспособных банков.

Способность банка переживать периоды системных дисбалансов определяется как общая сумма баллов факторов стабильности − от 1 до 4, взвешенных на важность каждого фактора − от 0 до 1. В зависимости от общего зачета банки распределяются по группам − A, B, C или D.

Источники данных: показатели финансовой отчетности, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ и на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге. Для определения фактора «Поддержка и риски владельцев» используется официальная информация НБУ о владельцах существенной доли банка, а также данные информагентств и Forbes.

При подготовке методики рейтинга учитываются следующие факторы, определяющие жизнеспособность банков.

  1. Соответствие капитала активам.
  2. Проблемность кредитов.
  3. Поддержка и риски владельцев.
  4. Рентабельность.
  5. Ликвидность банка.
  6. Бесперебойность выплат.
  7. Системное значение банка.

Экспертный совет Forbes определил уровень важности каждого из предложенных факторов через присвоение весов-множителей, сумма которых равна единице. Важность каждого из факторов постоянно исследуется и анализируется для корректного отображения их влияния на устойчивость банков. При существующем уровне прозрачности банковской системы методика расчета факторов максимально адекватно отражает способность финансовых учреждений выжить в условиях экономической турбулентности.

Факторы и формулы расчета

Фактор

Показатель

Формула*

Диапазоны присвоения баллов

Вес фактора

1

Соответствие капитала активам

Коэффициент достаточности собственного капитала

(EQ / NetA) *100%

>17% –  4 б.

12% – 17% – 3 б.

8% – 12% – 2 б.

0% – 8% – 1 б.

0,1

2

Проблемность кредитов

Отношение недействующих кредитов к кредитному портфелю

NPL / L

     <10% – 4 б.

10% – 25% – 3 б.

25% – 35% – 2 б.

>  35% – 1 б.

0,05

3

Поддержка и риски владельцев

Владельцы: государство, иностранная корпоративная структура, физическое лицо-нерезидент, резиденты Украины; рейтинги иностранных материнских структур; риски происхождения акционеров.

-

- Конечными акционерами банка являются правительство Украины, правительства или публичные компании стран с суверенными рейтингами A и выше – 4 б. 

- Конечные (реальные) иностранные владельцы владеют контрольным пакетом, или входят в акционерные финансовые группы стран с рейтингом ниже A  – 3 б.

- Иностранные владельцы обладают менее 50% капитала, или же являются физическими лицами-нерезидентами/ или рекапитализированные государством  банки/или банк принадлежит непубличным компаниям страны с рейтингом ниже A –  2 б.

- Банк не принадлежит государству и нет реальных (не номинальных) иностранных владельцев/ или банк принадлежит резидентам страны с высокими рисками
– 1 б.

0,2

4

Эффективность деятельности банка

Рентабельность среднегодового собственного капитала

(PROF_yoy / EQ_avg) *100%

>5%   – 4 б.

0% – 5%   – 3 б.

(-50%) – 0%   – 2 б.

<(-50%) –1 б.

0,15

5

Ликвидность банка

Отношение высоколиквидных активов к обязательствам; отношение средств на коррсчетах банков к обязательствам

LiqA / LIAB;

Corr / LIAB

>15%   –4 б.

11% –15%   –3 б.

7% – 11%   –2 б.

0% – 7%   –1 б.

Коррекция:

(+1), еслиCorr / LIAB> 8%

(+0,5), еслиCorr / LIAB> 2%

(0), еслиCorr / LIAB> 0,2%

(-0,5), еслиCorr / LIAB< 0,2%

0,2

6

Бесперебойность выплат

Массовые случаи невозврата, сверхнизких лимитов или задержки вкладов за последние 6 лет

-

- Случаев не зафиксировано – 4 б.

- Зафиксированы случаи невозврата или задержки вкладов в прошлом (последние 6 лет) – 3 б. 

- Банковские лимиты на снятие средств со счетов значительно ниже лимитов регулятора, частичные проблемы с выплатой вкладов– 2 б. 

Текущие многочисленные задержки и невозвраты вкладов, в т.ч. массовые протесты вкладчиков и перебои в работе платежной системы – 1 б.

0,2

7

Системное значение банка

Определение системной важности со стороны НБУ, объем активов

-

- Банк признан системно важным со стороны НБУ – 4 б.

- Для остальных банков присваиваются баллы от 1 до 3 путем аппроксимации места банка в ранкинге по объему активов

0,1

 Общий зачет

Сумма баллов факторов, взвешенных на соответствующие веса

ОЗ = Сумма факторов*вес фактора

1,00

* – Условные обозначения, использованные в формулах:
EQ – собственный капитал
EQ avg – усредненный собственный капитал за последние 12 месяцев
L – кредиты (с учетом резервов под кредитные риски)
LIAB – чистые обязательства
LiqA – денежные средства и их эквиваленты
NetA – чистые активы (общие активы, скорректированные на сформированные резервы)
NPL – недействующие кредиты (сумма по кредитным операциям IV и V категорий качества)
PROF_yoy – финансовый результат (прибыль или убыток) за последние 12 месяцев

Каждому фактору, перед тем как учесть его важность, присваивается балл от 1 до 4. Баллы зависят от диапазона, в который попадает значение показателя, отражающего количественное содержание фактора. Например, если фактор «эффективность деятельности банка», выраженный показателем «рентабельность среднегодового собственного капитала», больше 5%, такому банку присваивается наибольшая сумма баллов – 4. Если же он меньше 5%, но больше 0% – 3 балла. Если значение показателя находится в диапазоне от (-50%) до 0% – 2 балла. Если коэффициент ликвидности составил меньше (-50%), банк получает наименьший балл – 1. Впоследствии полученный балл умножается на вес фактора.

Сумма общего зачета для банка рассчитывается путем сложения чисел, полученных от умножения баллов на вес каждого фактора. Чем больше значение общего зачета, тем выше шансы у банка выстоять в кризисное время.

Определение рейтинговой категории

Рейтинговая таблица строится путем ранжирования банков, участвующих в рейтинге, в порядке снижения суммы их общего зачета – ЗЗ. После этого, в зависимости от диапазона, в который попадает каждый банк, выделяются четыре рейтинговые группы банков. Группам присваивается категория в виде латинских букв A, B, C или D.

Критерии присвоения рейтинговых категорий

Значение суммы
общего зачета – ОЗ

Рейтинговая категория

Содержание категории

 3,1 и более

A

 Высокий уровень жизнеспособности

 от 2,4 до 3,09

B

 Средний уровень жизнеспособности

 от 1,7 до 2,39

C

 Удовлетворительный уровень жизнеспособности

 от 1,00 до 1,69

D

 Низкий уровень жизнеспособности

Изменения и дополнения

Методика рейтинга банков в будущем может частично изменяться в расчетной части или дополняться новыми факторами, учитывая динамику показателей деятельности банковской системы, а также вследствие повышения уровня раскрытия финансовой информации банками.

От редакции:

Главным является рейтинговая категория группы банка − A, B, C или D, а не его порядковый номер в таблице. Редакция и авторы рейтинга не несут ответственности за решения третьих лиц, принятые исключительно на основании этого рейтинга. Рейтинг носит исключительно информационный характер. Он выражает лишь мнение редакции относительно уровня жизнеспособности и устойчивости банков на основе финансовой отчетности. Рейтинг нельзя рассматривать как рекомендацию для выбора банковских продуктов.
Методика и расчеты: Роман Корнилюк, Евгений Шпитко

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бизнес
Мобильные мошенники: как обворовывают сотовых операторов
Сможет ли снижение ставки международного интерконнекта побороть рефайл
Третья сила: частную газодобычу ждет очередной передел сфер влияния
В борьбу за украинский газ уже совсем скоро может включиться «группа Петра Порошенко»
Дорога в дюнах: что ожидает латвийскую «дочку» ПриватБанка
PrivatLatvia, находящийся под пристальным вниманием контролирующих структур, могут выставить на продажу уже в нынешнем году
Все материалы раздела
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Комментариев 0
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Выбор редактора
Частное и честное: 5 книг декабря
Частное и честное: 5 книг декабря
На какие новинки художественной литературы стоит обратить внимание в этом месяце
Как израильская армия стала 	«кузницей стартапов»
Как израильская армия стала «кузницей стартапов»
Бывшие бойцы загадочной израильской службы киберразведки — подразделения 8200 — создали около 1000 начинающих IT-компаний. Именно им Израиль во многом обязан имиджем «нации стартапов»
Хождение по кругу: как в Минфине переписывают Налоговый кодекс
Хождение по кругу: как в Минфине переписывают Налоговый кодекс
И почему депутаты настаивают на проведении разового декларирования
Олигархи под подозрением: кому нужен Архив клептократии и почему в него попали лишь «избранные»
Олигархи под подозрением: кому нужен Архив клептократии и почему в него попали лишь «избранные»
Украинские публичные персоны готовы оспаривать данные, опубликованные в Архиве
Сейчас на главной
Бег c препятствиями: METRO Cash &amp; Carry ради Украины отказалась от традиционного формата сети
Бег c препятствиями: METRO Cash & Carry ради Украины отказалась от традиционного формата сети
На очереди — развитие независимой службы доставки товаров для HoReCa, покупка производителя мясной или молочной продукции и другие шаги, которые позволят украинскому подразделению ритейлера удержаться на плаву
Мобильные мошенники: как обворовывают сотовых операторов
Мобильные мошенники: как обворовывают сотовых операторов
Сможет ли снижение ставки международного интерконнекта побороть рефайл
Оценка залогового имущества: реалии и перспективы
Оценка залогового имущества: реалии и перспективы
Почему Украине необходим новый Национальный стандарт оценки
Forbes рекомендует: куда пойти 23-29 января
Forbes рекомендует: куда пойти 23-29 января
Графика мировых арт-звезд разных эпох на предаукционной выставке «Золотого Сечения», свежее французское кино, легенда американского джаза в Киеве и другие события недели