Нобелевская история: Даймонд, Мортенсен и Писсаридес против безработицы

Нобелевские лауреаты 2010 года помогли лучше понять нюансы работы рынка труда, участники которого вынуждены тратить время и энергию на поиск друг друга
Нобелевская история: Даймонд, Мортенсен и Писсаридес против безработицы
Во время вручения Нобелевской премии
Фото GettyImages/fotobank.ua

Forbes продолжает публиковать серию статей о лауреатах премии по экономике имени Альфреда Нобеля.

Двигаясь назад во времени по направлению к первой награде, полученной в конце шестидесятых голландцем Яном Тинбергеном и норвежцем Рагнаром Фришем, на страницах сайта уже подробно описаны достижения лауреатов 2015 и 2014 годов: исследователя благополучия Энгуса Дитона и основателя школы отраслевой организации Жана Тироля. Рассматривались идеи победителей 2013 года, среди которых – исследователи финансовых рынков Юджин Фама, Ларс Хансен и Роберт Шиллер, а также научные «труды игровых теоретиков» Ллойда Шепли, Элвина Рота, макроэкономистов Томаса Сарджента и Кристофера Симса, получивших свои награды в период 2011-2012 годов. Прокручивая назад ленту нобелевской истории, остановимся в 2010-м, когда премия Королевской академии наук Швеции «за исследования рынков с трудностями поиска» досталась Питеру Даймонду, Дэйлу Мортенсену и Кристоферу Писсаридесу.

В далеких семидесятых ученые начали и развили так называемую теорию поиска и согласования. Она изучает рынки, на которых покупатели и продавцы вынуждены тратить время и силы на поиск друг друга и дальнейшие переговоры между собой. Например, из-за дефицита времени и информации покупателям и продавцам недвижимости, работодателям и потенциальным работникам часто приходится соглашаться на худшие варианты цен или зарплат, чем может предложить рынок. В результате зарплаты, цены и арендные ставки существенно варьируются, что вызывает перебои на рынках жилья или работы.

Поле исследований

В некоторых сферах классические рыночные механизмы ценообразования действуют довольно плохо. Особенно заметны трудности на рынках труда, недвижимости, в региональной экономике, общественных и семейных финансах, где к игре спроса и предложения подключаются факторы неполной информации, транспортных расходов и проблемы выбора среди множества разных поставщиков.

Даймонд, Мортенсен и Писсаридес создали экономическую модель DMP, учитывающую перечисленные факторы, и позволяющую понять, как государственное регулирование и экономическая политика влияют на формирование цен, зарплат и безработицы.

Многие рынки работают далеко не так идеально, как на страницах учебников

Питер Даймонд заложил основы теории поиска, тогда как Дейл Мортенсен и Писсаридес расширили сферу использования его достижений, концентрируясь на решении проблем рынка труда.

Получение Нобелевской премии Даймондом в научных кругах ожидалась давно. По словам российского экономиста Константина Сонина, который сейчас работает в Чикаго, половина современного учебника по макроэкономике базируется на моделях Даймонда, а как минимум три предыдущих нобелевских лауреата были его соавторами.

Ученый издал ряд книг по чрезвычайно актуальным для США темам пенсионной реформы, поведенческой экономики, безработицы и социальной безопасности.

Мортенсен, кроме успешного применения модели DMP в исследованиях рынка труда, изучал проблему отношения к сбережениям и долгу представителей разных поколений и ее влияние на распределение финансовых потоков.

Писсаридес немало писал об экономическом росте и структурных изменениях, а его книга Equilibrium Unemployment Theory стала эталоном в экономике безработицы.

Теория

Учение нобелевских лауреатов о рынках с трудностями поиска стало реакцией на погрешности стандартной рыночной теории, которая предусматривала равный и полный доступ всех участников к информации и месту проведения торгов. Ведь многие рынки работают далеко не так идеально, как на страницах учебников. Так, покупатели и продавцы недвижимости, работодатели и потенциальные работники обычно долго ищут друг друга. По крайней мере, поиск жилья и работы требует больше сил и времени, чем выбор продуктов в магазине.

В 1971 году Даймонд опубликовал исследование о влиянии трудностей поиска на цены. Следствием работы стало обнаружение так называемого «парадокса Даймонда». Ученый доказал, что даже на рынках с большим количеством продавцов трудности поиска приводят к утверждению монополистических цен, выше цены «чистых» конкурентных рынков, где затраты на поиск отсутствуют.

В некоторых сферах классические рыночные механизмы ценообразования действуют довольно плохо. Особенно заметны трудности на рынках труда, недвижимости, в региональной экономике, общественных и семейных финансах

Действительно, если на рынке глаза разбегаются от возможностей выбора, то возрастает риск натолкнуться на недобросовестного продавца, и мы склонны выбирать супермаркет вместо торговых киосков, нести деньги в крупный системный банк вместо мелких. Как результат, покупатели и продавцы начинают действовать алогично с точки зрения стандартной теории, выбирая высокие монополистические цены вместо «более справедливых» рыночных.

Революционным был и вывод Даймонда о том, что замена низких рыночных цен монополистическими никак не зависит от размера расходов на поиск. Поэтому даже небольшие трудности поиска могут привести к существенным наценкам, с которыми добровольно соглашаются покупатели.

Мортенсен и Писсаридес развили теорию Даймонда, изучая проблемы поиска на рынке труда, где классические модели также давали сбой. Модель DMP − аббревиатура от фамилий ее разработчиков − помогла понять, почему есть столько людей без работы при наличии вакансий, и как экономическая политика влияет на безработицу.

Работодатели и соискатели не могут сразу найти друг друга, учитывая высокую текучесть вакансий и ограниченную информацию о реальной зарплате. Поскольку для поиска требуются дополнительные время и ресурсы, возникают экономические «силы трения», которые тормозят процесс трудоустройства. Люди надолго остаются безработными, а высокие социальные выплаты в развитых странах этому способствуют.

Иллюстрацией влияния пособия по безработице на ситуацию с трудоустройством стала так называемая обратная кривая Бевериджа − отношение между долей открытых вакансий и безработицей на рынке США в течение исследуемого периода, − которая исследуется в статье Даймонда Shifts in the Beveridge Curve.

Кривая Бевериджа в США, 2000-2013 годы

Нобелівська історія: Даймонд, Мортенсен і Піссарідес проти безробіття

Источник: U.S. Bureau of Labor Statistics

Как видно на рисунке, в 2009-2013 годах нарушилась устойчивая обратная зависимость между объемом открытых вакансий и уровнем безработицы. В начале выхода из кризиса 2007-2009 годов регуляторам не удавалось ослабить уровень безработицы, несмотря на рост новых рабочих мест. И хотя в последующие годы безработицу удалось снизить, для этого потребовалось открыть значительно больше вакансий, чем в докризисный период.

Причину аномалии ученые видят в увеличении социальной помощи безработным и усилении «сил трения» на американском рынке труда в кризисные времена. Выплаты по безработице, согласно модели DMP, тоже повышают ожидания у безработных относительно минимальной зарплаты, на которую они согласны работать. Работодатели, чувствуя прессинг со стороны претендентов, несколько раз подумают, прежде чем нанимать дополнительных работников, особенно в условиях кризиса, когда возможности для роста доходов минимальны.

Питер Даймонд доказал, что даже на рынках с большим количеством продавцов трудности поиска приводят к утверждению монополистических цен, выше цены «чистых» конкурентных рынков, где затраты на поиск отсутствуют

В результате такой опеки государства наряду с увеличением реальной зарплаты снижается количество новых вакансий и усиливается безработица, что повсеместно наблюдалось в развитых странах во время финансового кризиса.

Ученые советуют правительствам учитывать существование «сил трения» на рынке труда и «играть по их правилам». По мнению ученых, безработицу невозможно преодолеть повышением размера выплат. «Люди должны получать опыт работы, чтобы не терять чувство причастности к труду», − сказал Писсаридес.

Нобелевский комитет отметил разработки Писсаридеса о взаимосвязи безработицы с экономическими циклами. Изучая влияние производительности на рынок труда, ученый пришел к выводу, что негативные экономические шоки значительно сильнее углубляют безработицу, чем экономический подъем повышает показатели занятости. Статистика подтвердила очевидное: работодателю легче провести сокращение штатов, чем впоследствии набрать новую команду.

Кроме исследования рынка труда, модель DMP успешно использовалась при изучении деформаций рыночного ценообразования в секторе недвижимости, на внебиржевых рынках, в сферах общественных финансов и денежно-кредитной политики.

Практика

Ценность научных достижений Даймонда, Мортенсена и Писсаридеса с точки зрения Нобелевского комитета заключалась в сочетании микроэкономического и макроэкономического подходов при изучении рынков с трудностями поиска. Эконометрические модели лауреатов используются для прогнозирования цен и безработицы при различных вариантах проведения экономической политики.

Мортенсен критиковал страны ЕС за чрезмерную зарегулированность трудового законодательства. По его мнению, высокие барьеры в процессах найма и увольнения формируют «склеротический» рынок труда, а это замедляет полезную для экономики миграцию кадров и углубляет долгосрочную безработицу.

Безработицу невозможно преодолеть повышением размера выплат

Даймонд считал, что финансовое спасение государством гигантских инвестиционных банков было неприятным, но необходимым инструментом для продолжения функционирования экономики. По словам ученого, государственная поддержка на рынке труда и политика количественного смягчения (QE) позволили предотвратить дальнейший спад занятости и вернули населению рабочие места.

Идеи лауреатов помогли регуляторам преодолеть последствия глубокой рецессии XXI века. Особенно пришлось по душе западным государственным управленцам фокусирование лауреатов на изучении сложных рынков занятости и недвижимости, которые оказались под сильнейшим ударом и требовали немедленного восстановления. Президент США Барак Обама отметил, что исследования нобелевских лауреатов «находят применение в самых разнообразных сферах экономики, в том числе в борьбе с безработицей и сфере жилищного строительства».

В 2010 году американский президент даже выдвинул кандидатуру Даймонда в совет управляющих Федеральной резервной системы, полностью разделяя мнение ученого, что не так страшен риск возможной инфляции вследствие финансовых вливаний во время QE, как реальные экономические потери от углубления безработицы. И хотя этот тезис нобелевского лауреата прошел испытание временем после успешного американского восстановления, на тот момент Даймонд был вынужден снять свою кандидатуру под давлением критически настроенных республиканцев, которые публично называли ученого старомодным кейнсианцем.

Как видим, научные работы лауреатов 2010 года, кроме узкого прикладного, имеют и важное мировоззренческое значение, формируя культуру ответственного регулирования экономикой. Они показывают, что даже в условиях свободного рынка членам правительства и центральным банкирам нужно обращать внимание на социально чувствительные проблемы. Регулируя уровень инфляции и процентных ставок, не стоит упускать из виду их влияние на занятость и экономический рост.

Досье лауреатов

Питер Даймонд родился в 1940 году в Нью-Йорке. После обучения в Йеле получил степень и работал профессором экономики в Массачусетском технологическом институте. Специалист по вопросам государственного долга, налогообложения, социального страхования, рынков труда и капиталов.

Дейл Мортенсен родился в 1939 году в Интерпрайз, штат Орегон. После получения степени PhD в Университете Карнеги-Мелона работал в Северо-Западном университете. Специалист по вопросам безработицы и рынка труда. Ушел из жизни 9 января 2014 года.

Кристофер Писсаридес родился в 1948 году на Кипре. После окончания университета Эссекса, Великобритания, получил степень PhD и работал профессором в Лондонской школе экономики. Специалист по вопросам безработицы и рынка труда.

Ученые о лауреатах:

С. Гуриев

К. Сонин

С. Балыга

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Комментариев 0
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Последние мнения
Самое темное время перед рассветом: как преодолеть кризис в компании
Какие задачи лягут на плечи команды, а какие – непосредственно на владельца
Коллекторы и юрлица: с бизнесом не церемонятся
Чем отличается поведение коллекторских структур в отношении должников-физлиц и бизнесменов
Скромное обаяние биткоина: украинские реалии использования криптовалют
При том, что криптовалюты пока официально запрещены, Украина входит в топ-5 стран мира по количеству пользователей различными биткоин-кошельками
Новый-старый порядок аттестации от Минюста: что изменилось
Об особенностях нового порядка аттестирования состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины
Экспортные мифы, или Как покорить Великую Китайскую стену
Рынок КНР сверхпривлекателен для экспортеров всего мира, продукция которых сегодня китайскому потребителю кажется гораздо интереснее, чем украинская
Сколько стоит профессиональное выгорание персонала
И как бизнес может застраховаться от проблем с сотрудниками
Разрубить гордиев узел: еврооблигационные LPN-структуры и новые правила налогообложения
Каковы новые правила налогообложения процентов, выплачиваемых украинскими эмитентами так называемых «облигаций участия в кредите» на международных рынках капитала
Принуждение в частном порядке: новшества в сфере исполнения судебных решений
Станет ли институт частных исполнителей необходимым и достаточным условием эффективной и объективной работы судебной системы