Нобелевская история: игровые теоретики Маскин и Майерсон

В приватизационных аукционах те, кто больше платят, не всегда становятся эффективными собственниками. Нобелевские лауреаты подсказали путь решения этой дилеммы
Нобелевская история: игровые теоретики Маскин и Майерсон
Эрик Маскин (слева) и Роджер Майерсон
Фото GettyImages/fotobank.ua / University of Chicago

Forbes продолжает анализ истории получения Нобелевской премии по экономике от наших дней до 1969 года, когда был назван первый лауреат премии, установленной в честь 300-летия Банка Швеции. Прошлый выпуск был посвящен одному из трех победителей 2007 года – Леониду Гурвичу. Сегодня расскажем о вкладе Эрика Маскина и Роджера Майерсона, которые разделили премию с патриархом теории игр.

Маскин и Майерсон получили наивысшую награду за развитие теории экономических механизмов Леонида Гурвича. Теория механизмов позволяет четко определять ситуации, которые способствуют или мешают эффективной работе рынков.

Научные выводы нобелевских лауреатов помогают экономистам создавать такие схемы регулирования, избирательные процедуры и механизмы проведения торгов, которые справедливо учитывают индивидуальные мотивы всех участников. В настоящее время теория дизайна механизмов нашла массу прикладных применений в экономических, социальных и политических науках.

Поле для исследований

Научные работы Эрика Маскина и Роджера Майерсона были логическим продолжением дискуссий старой гвардии ученых о преимуществах и недостатках рыночной экономики по сравнению с административно-командной. Ведущие экономисты мира – Хайек, Мизес, Гурвич – пришли к выводу, что рыночные правила игры эффективны при условии, что количество продавцов и покупателей настолько велико, что ни один отдельный участник существенно не влияет на ситуацию. В других случаях требуются дополнительные механизмы, устраняющие недостатки рынка, поскольку каждый участник будет выбирать наиболее выгодную для себя стратегию.

Теория механизмов позволяет четко определять ситуации, которые способствуют или мешают эффективной работе рынков

Теория игр под механизмами подразумевает правила взаимодействия экономических субъектов, которые определяют, как они могут действовать и какими будут последствия любого набора действий. Например, механизм приватизационного аукциона предусматривает, что каждый участник подает заявку на покупку у государства выставленного объекта и дает информацию о своих возможностях, намерениях и цене. Уполномоченный орган власти взвешивает полученные предложения. Победителем становится покупатель, сделавший наилучшее предложение.

Маскин и Майерсон придерживаются предложенного Гурвичем определения механизма как взаимодействия между субъектами и центром, состоящего из трех этапов. Первый – субъект направляет в центр конфиденциальные сообщения. Второй – центр определяет результат самого лучшего варианта взаимодействия. Третий – центр объявляет результат, и в случае необходимости воплощает его в жизнь.

Главные ограничения, препятствующие эффективной работе экономических или политических механизмов, лежат в информационной и стратегической плоскостях. Информационный барьер заключается в том, что без введения дополнительных стимулов люди предоставляют ложную информацию, что приводит к «неблагоприятному отбору». Стратегическим ограничением выступает моральный риск, поскольку людям нужны стимулы, чтобы действовать честно, согласно очерченным правилам.

Выборы – отличный пример игры для объяснения концепций неблагоприятного отбора и морального риска. Так, обманчивые обещания конкурирующих кандидатов часто приводят к неблагоприятному отбору с точки зрения общественного благополучия, поскольку наибольшее доверие получают те, кто наиболее ловко манипулирует правдой.

Моральный риск проявляется в попытке участников гонки нарушать правила, используя весь арсенал методов для подтасовки голосов. Маскин и Майерсон пытались разработать теоретические основы для создания таких механизмов, которые обеспечили бы наименьшее совокупное влияние неблагоприятного отбора и морального риска на результат взаимодействия.

Теория

Процесс принятия коллективных решений часто включает в себя механизм голосования, однако правила голосования могут быть разные. В зависимости от условий решения принимаются единогласно, простым или квалифицированным большинством. Похожая ситуация в экономике – существует множество возможных правил функционирования рынков и компаний. На большинстве рынков цену устанавливают продавцы, некоторые рынки действуют по принципу аукционов, в других цены определяются в ходе торговых переговоров.

Если раньше экономическая наука концентрировалась на проблеме распределения ограниченных материальных ресурсов, то теперь изучает комплекс проблем, связанных с асимметричной информацией и моральным риском в разных институтах

Теория дизайна механизмов позволяет найти правила игры, приносящие оптимальный результат и в политической, и в экономической сферах. Теория механизмов учит, как добиваться результатов, когда задача – получить прибыль, увеличить стоимость фирмы или отдать ее эффективному собственнику – заранее задана.

Принцип «обнаружения», который в конце 1970 годов исследовали Маскин и Майерсон, позволил описать результаты всех возможных состояний равновесия всех возможных игр, которые могут быть созданы разными механизмами.

Майерсон признан нобелевским комитетом лидером в применении теории механизмов к играм с неполной информацией, то есть ситуациям, в которых различные участники не знают о целях, намерениях и действиях друг друга. Ученый показал, как можно быстрее определить оптимальные варианты осуществления аукционов, торговых соглашений и регулирования. Таким образом, в своих трудах он значительно расширил сферу использования «принципа обнаружения».

Вклад Маскина заключался в формулировании и частичном решении противоположной задачи: как определить множество таких механизмов, при которых желаемый общественно-эффективный результат будет равновесием в игре, заданной этими механизмами. Теория, описывающая и изучающая свойства таких механизмов, называется теорией имплементации и является одной из самых сложных сфер современной экономической науки.

Маскин пытался исследовать проблему потенциального появления в механизмах равновесий низшего порядка, противоречащих намерениям их дизайнеров. Например, если существуют три группы избирателей, каждая из которых стремится проголосовать за своего кандидата – X, Y и Z, то обычно выигрывает та группа, в которой численность избирателей будет больше.

Однако существует вариант, что последователи Y, зная, что количественное преимущество на стороне X, принимают решение скрыть свои истинные предпочтения и голосуют за Z, который им нравится больше, чем Х. Таким образом, путем искажения истинных суждений группа сторонников Y достигает более желанного для себя результата.

Данный эффект Маскин называет манипулированием со стороны игроков и направляет усилия на поиск правил игры, в которых заложены стимулы говорить правду. Ученый сделал важный вклад как в чистую теорию разработки механизмов, так и в ее использования в прикладных задачах, касающихся аукционов, монополий и социального выбора.

Маскин и Майерсон были одними из тех, кто совершил революцию в экономической науке в конце 1970 года, создав мировоззрение, в рамках которого сейчас работают последователи институциональной и игровой теории. Если раньше экономическая наука концентрировалась на проблеме распределения ограниченных материальных ресурсов, то теперь изучает комплекс проблем, связанных с асимметричной информацией и моральным риском в разных институтах.

Практика

Идеи нобелевских лауреатов относительно необходимости и выгоды формального анализа взаимоотношений участников игры при наличии скрытой информации стали фундаментом для различных сфер современной экономической науки. Среди них – теория отраслевых рынков, теория аукционов и приватизации, теория фирм и контрактов, теория общественного выбора, теория имплементации.

Ученые показали важность преодоления ограниченности по стимулам на примерах.

Теория дизайна механизмов позволяет найти правила игры, приносящие оптимальный результат и в политической, и в экономической сферах. Теория механизмов учит, как добиваться результатов, когда задача – получить прибыль, увеличить стоимость фирмы или отдать ее эффективному собственнику – заранее задана

В сфере производства: менеджеров можно стимулировать качественно выполнять свои обязанности через передачу в собственность существенной доли бизнеса.

В сфере торговли: продажа золота через биржу способствует утверждению более адекватных цен с точки зрения общественной выгоды, чем торговля данным ресурсом банками, которые склонны в одностороннем порядке устанавливать высокую маржу.

В сфере инвестиций: в результате действия морального риска инвесторы могут требовать надежных политических гарантий, чтобы снизить соблазн правительства конфисковать их бизнес.

Во время приватизации аукцион может оказаться для власти слабым механизмом, поскольку не всегда тот, кто больше платит, является более эффективным собственником. Ситуация требует установки дополнительных правил, которые будут предусматривать переговоры и оценку реальных намерений покупателя для увеличения социального эффекта. В конце концов, нобелевские лауреаты 2007 года благодаря теории дизайна механизмов доказали, что рынок часто является наиболее пригодным для взаимодействия механизмом, даже если не оправдываются идеальные условия, описанные классиками экономической мысли.

Досье лауреатов

Эрик Маскин родился в 1950 году в Нью-Йорке. Получил образование в Гарвардском университете. Работал в Принстоне в Высшей школе социальных наук. В настоящее время – профессор Гарварда. Эксперт в области оптимизации процедур экономического распределения, теории игр и экономических стимулов.

Нобелевская лекция

Сайт

Роджер Майерсон родился в 1951 году в Бостоне. Учился в Гарвардском университете. Работает в университете Чикаго. Эксперт по разработке экономических механизмов, теории игр и общественного выбора.

Нобелевская лекция

Сайт

Ученые о Маскине и Майерсоне: Константин Сонин, Фуад Алескеров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Лидеры мнений
«Приватные» уроки: какие выводы нужно сделать из национализации
И где рядовому вкладчику найти информацию о надежности банка
5313
Фактор Нацбанка: какие вызовы предстоит учесть регулятору
О проблемах и тактике экономического роста Украины
3437
Строить по-новому: что предлагают парламентарии
Плюсы и минусы отмены категорий сложности объектов строительства
3305
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Комментариев 0
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Последние мнения
«Приватные» уроки: какие выводы нужно сделать из национализации
И где рядовому вкладчику найти информацию о надежности банка
В какой кадровой политике нуждаются госпредприятия
На примере государственных банков
Строить по-новому: что предлагают парламентарии
Плюсы и минусы отмены категорий сложности объектов строительства
Сколько стоит альтернативное искусство
И можно ли в него инвестировать
Фактор Нацбанка: какие вызовы предстоит учесть регулятору
О проблемах и тактике экономического роста Украины
Кибер-страхование: новый инструмент риск-менеджмента
Как вызовы эпохи информационных технологий формируют инновационные страховые продукты
Венесуэльский сценарий биткойна в Украине
Что ожидает криптовалюту после предновогодних реформ правительства
Любить по-русски: что стоит за очередными разоблачениями нового президента США
И как мировая политика тонет в потоке войны компроматов