Нобелевская история: дизайнер механизмов Леонид Гурвич

Гурвич подарил миру не философию, а механизм, который можно настраивать в соответствии с заданными экономическими целями
Нобелевская история: дизайнер механизмов Леонид Гурвич
Леонид Гурвич
Фото GettyImages/fotobank.ua
Forbes продолжает путь по страницам истории Нобелевской премии. В 2007 году экономическая премия досталась самому пожилому победителю за всю историю награды Леониду Гурвичу. Достижения 90-летнего американского профессора, основоположника теории оптимизации экономических механизмов, были отмечены Нобелевским комитетом совместно с двумя другими игровыми теоретиками – Маскиным и Мейерсоном, о которых пойдет речь в следующем выпуске.

Поле для исследований

Первые 25 лет жизни Леонида Гурвича прошли в режиме постоянной эмиграции. Еврейская семья Гурвичей изначально была вынуждена спасаться от большевистского режима, а позднее Леонид едва сумел ускользнуть из тисков гитлеровских чисток, эмигрировав в США через Португалию.

До того как перебраться за океан, парень успел получить юридическое образование в Варшаве и экономическое в Лондоне. Приехав в Чикаго, Гурвич записался на курсы аудита, которые проводил известный экономист Людвиг фон Мизес. Позже молодой ученый работал в Массачусетском технологическом институте под руководством не менее известного Пола Самуэльсона, исследуя принципы ценообразования на реальном рынке.

Понимая, что экономические реалии далеки от идеальных миров, описанных классиками, Гурвич проводит собственный анализ, основанный на теории игр. «Существует два вида игр в экономике. Первый – игра, в которой законопослушные люди совершают лишь разрешенные действия. Однако существует другая игра, ближе к действительности, в которой игроки нередко нарушают правила для собственной наживы. Поэтому при создании новых экономических норм необходимо учитывать, что люди могут обманывать», – говорил ученый.

Для создания новых действенных экономических моделей он использовал математические методы. Гурвич разработал механизмы, благодаря которым компании могут принимать решения, объединяющие истинность, индивидуальные выгоды и социальное благополучие.

«Существует два вида игр в экономике. Первый – игра, в которой законопослушные люди совершают лишь разрешенные действия. Однако существует другая игра, ближе к действительности, в которой игроки нередко нарушают правила для собственной наживы»

Ученый основал теорию по разработке оптимальных механизмов экономического взаимодействия людей. Кроме того, он был автором многочисленных трудов по теории полезности, проблемам устойчивого глобального равновесия экономических систем, решал задачи реализации процедур коллективного выбора через использование игровых моделей.

Теория

Разработка оптимальных механизмов основывается на теории игр, возникшей в 1940-х годах как математический инструмент для изучения различных экономических отношений – начиная от бизнес-транзакций и заканчивая управлением социальными системами. Согласно теории, каждый участник экономической игры выбирает наиболее выгодную стратегию. Важной составляющей экономической теории является понимание того, какие институты или механизмы распределения ресурсов лучше минимизируют экономические потери, связанные с конфиденциальностью информации и склонностью людей к обману.

Какие механизмы проведения торгов могут обеспечить для покупателя наибольший  выигрыш? Какие механизмы увеличивают ожидаемый доход продавца? Какие процедуры коллективных решений способствуют реализации успешных совместных проектов, уменьшая риск хищения или неэффективного использования средств? Какие страховые схемы предоставляют наилучшую защиту, не создавая поля для злоупотреблений?

Теория разработки экономических механизмов, предложенная Гурвичем и позже дополненная Маскиным и Мейерсоном, предоставляет необходимый аналитический инструментарий для ответа на перечисленные вопросы. Например, теория Гурвича объясняет, почему аукцион часто остается самым эффективным с точки зрения продавца институтом для продажи частных товаров среди избранной группы потенциальных потребителей. Похожим образом объясняется, почему чистый рыночный механизм не годится для распределения общих благ.

«При создании новых экономических норм необходимо учитывать, что люди могут обманывать»

Лучше понять учение Гурвича помогает пример о людях, которые ездят без билетов. «Зайцы» максимизируют свою эффективность, осуществляя нулевые расходы на общественные блага. Они получают часть пирога без вклада в общее дело.

С экономической точки зрения, «зайцы» выигрывают у честных граждан, что стимулирует многих людей вести себя похожим образом. Возникает необходимость в механизмах контроля и штрафов для подавления стимулов нечестного поведения.

Однако даже если все члены коллектива вносят вклад в общую кассу, остается поле для злоупотреблений из-за несовершенства экономических механизмов распределения. Например, при налогообложении часто используется пропорциональный механизм, предусматривающий различные взносы граждан в бюджет в зависимости от полученных доходов.

При таких условиях появляется соблазнительная возможность занизить свой доход, чтобы меньше платить в общую кассу, но пользоваться общими благами наравне с другими.

Если же собирать средства на коллективный проект со всех поровну – благоустройство территории или установка домофона в подъезде, то возникает новая проблема: люди, которые ожидают получить меньшую пользу от проекта, могут саботировать процесс. Найдутся и такие, кто сознательно будет приуменьшать его значение, чтобы избежать расходов.

Поэтому у двух вариантов механизмов распределения есть недостатки, которые может устранить только их конструктор – орган власти или совет участников коллектива. Выбор механизма распределения и ответственность за эффективность – также дело «смотрящего». Таким образом, теория Гурвича далека от идеализации рыночного саморегулирования.

Однако социалистическая система также отвергается ученым как достойный вариант. Полвека назад он сумел основательно раскрыть роль недостатка информации и отсутствия индивидуальных стимулов в планово-административной модели экономики.

Во времена, когда социализм наращивал свои позиции, американский профессор серьезно задумывался над вопросом: как в условиях плановой экономики получить отдачу от каждого по способностям, если этих способностей никто не знает?

Действительно, без свободного рынка стимулы к полному раскрытию информации отсутствуют. В капиталистической экономике роль такого информационного канала играют цены.

В своих моделях Гурвич предлагает «третий путь», который объединяет мотивационную составляющую рыночной системы и контролирующий механизм планово-административной. Решить экономические проблемы в рамках единой системы невозможно. Поэтому для каждой ситуации следует использовать наиболее приемлемый механизм взаимодействия.

Экономическим механизмом Гурвич называет систему, в которой участники обмениваются сообщениями, определяющими результат от взаимодействия. Наименее эффективными являются проекты с высокой численностью участников и слабым обменом информацией.

Гурвич сумел формализовать свою логику в математические модели. Он превратил механизмы совершенной конкуренции и монополии из независимых в зависимые переменные и дал толчок новому подходу в экономической науке, который тесно связывал микроэкономические процессы с макроэкономическими

Теория механизмов заключается в приведении произвольных форм взаимодействия к новым правилам игры, которые заставляют людей говорить правду. Такие механизмы исследователь назвал «согласованными со стимулами». Их поиск – основная задача теории Гурвича.

Возможность создания оптимальных форматов экономического взаимодействия была подтверждена преемниками ученого. Пример – принцип двойного аукциона.

Скажем, есть продавец и покупатель пианино, каждый из которых согласен продать или купить товар в пределах собственных ценовых диапазонов. Однако это – их частная информация. Продавец не хочет продешевить, а покупатель – назвать завышенную цену. В таком случае есть целых три механизма осуществления торгов.

Первый – продавец может назвать четкую цену. Если покупатель не согласен, продажа не состоится. Второй – цену может установить покупатель, однако она может не удовлетворить продавца. Третий, оптимальный для обоих механизм – проведение двойного аукциона: цены объявляются одновременно или делаются заявки в определенный информационный центр. В зависимости от результатов формируется окончательная цена.

Таким образом, избранный механизм взаимодействия будет отражать интерес его конструктора, а не оптимальную эффективность. В то же время, оптимум – понятие относительное, и зависит от целей, которые ставятся при создании механизма.

Главной заслугой Гурвича было то, что он сумел формализовать свою логику в математические модели. Он превратил механизмы совершенной конкуренции и монополии из независимых в зависимые переменные и дал толчок новому подходу в экономической науке, который тесно связывал микроэкономические процессы с макроэкономическими.

Практика

В настоящее время теория разработки механизмов приобрела существенное практическое значение. Сфера использования идей Гурвича особенно расширилась в последние годы вследствие глобализации и роста интернет-торговли ценными бумагами. Теорию аукционов активно используют крупнейшие e-commerce площадки мира: e-bay, amazon, Alibaba и другие.

Как метод выявления механизмов, дающих оптимальные результаты, теория Гурвича может применяться для решения проблем регулирования рынков, установки правил проведения аукционов и разработки эффективных процедур голосования.

Правительство Великобритании успешно использовало учение Гурвича при продаже радиочастот операторам мобильной связи. На теории разработки механизмов основаны принципы работы многих организаций, которые в современном мире стали настолько привычными, что сложно представить, как можно было обходиться без них.

Решить экономические проблемы в рамках единой системы невозможно. Поэтому для каждой ситуации следует использовать наиболее приемлемый механизм взаимодействия

Например, оптимальным механизмом регулирования предприятий, загрязняющих естественную среду, является установка квот на выбросы, которыми разрешено торговать на рынке. Крупнейшие компании заинтересованы повышать экологическую эффективность, поскольку можно неплохо заработать на продаже неиспользованных квот. Если не учитывать интересы предприятий-загрязнителей, то борьба с ними хоть и решит экологические проблемы, но может обострить ситуацию с безработицей.

Студенты всего мира, которые проходят курсы менеджмента, знают о коэффициенте оптимизма-пессимизма Гурвица – на постсоветском пространстве фамилия ученого пишется именно так. Данный показатель широко используется в теории принятия управленческих решений и экономическом прогнозировании.

Гурвич подарил миру не философию, а механизм, который можно настраивать в соответствии с намеченными целями. А цели устанавливаются конструкторами экономических механизмов, и часто отражают их индивидуальные потребности. В конце жизни Гурвич осознал эту проблему и раскрыл свое видение в статье с риторическим вопросом «Кто будет вести надзор за надзирателями?».

Критикуя тезис Ювенала «победителей не судят», ученый доказывал необходимость построения демократического общества, которое дает возможность наблюдать за властью и очищать общественную среду от недобросовестных конструкторов. Среди важнейших принципов Гурвича – вера в то, что отдельные люди могут подняться над своими персональными интересами и действовать на благо общества, а оно – делегировать им полномочия для эффективного управления экономикой.

Досье лауреата

Леонид Гурвич родился в 1917 году в Москве в еврейской семье. В 1919 году семья эмигрировала в Польшу. Получил образование в Варшаве, Лондоне, Женеве, Чикаго.

Работал профессором экономики в университетах Чикаго, Стэнфорда, Беркли, Мичигана, Миннесоты. Эксперт в сфере оптимизации процедур экономического распределения и теории игр. Ушел из жизни в 2008 году.

Нобелевская лекция.

Константин Сонин о Гурвиче.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Комментариев 0
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Последние мнения
Самое темное время перед рассветом: как преодолеть кризис в компании
Какие задачи лягут на плечи команды, а какие – непосредственно на владельца
Коллекторы и юрлица: с бизнесом не церемонятся
Чем отличается поведение коллекторских структур в отношении должников-физлиц и бизнесменов
Скромное обаяние биткоина: украинские реалии использования криптовалют
При том, что криптовалюты пока официально запрещены, Украина входит в топ-5 стран мира по количеству пользователей различными биткоин-кошельками
Новый-старый порядок аттестации от Минюста: что изменилось
Об особенностях нового порядка аттестирования состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины
Экспортные мифы, или Как покорить Великую Китайскую стену
Рынок КНР сверхпривлекателен для экспортеров всего мира, продукция которых сегодня китайскому потребителю кажется гораздо интереснее, чем украинская
Сколько стоит профессиональное выгорание персонала
И как бизнес может застраховаться от проблем с сотрудниками
Разрубить гордиев узел: еврооблигационные LPN-структуры и новые правила налогообложения
Каковы новые правила налогообложения процентов, выплачиваемых украинскими эмитентами так называемых «облигаций участия в кредите» на международных рынках капитала
Принуждение в частном порядке: новшества в сфере исполнения судебных решений
Станет ли институт частных исполнителей необходимым и достаточным условием эффективной и объективной работы судебной системы