Рейтинг життєздатності банків – 2015

Рейтинг стійкості банків за підсумками 2014 року очолили польський Кредобанк, французький Креді Агріколь та американський Сітібанк

За минулий рік з ринку пішли три десятки банків. Майже усі іноземні банки, що досі працюють в Україні, виставлені на продаж. Тому перед клієнтами усіх маштабів постає питання щодо стійкості та надійності фінансових установ. Forbes визначив, які з них демонструють сьогодні найкращі показники життєздатності.

У рейтингу життєздатності банків за підсумками 2014 року провідні позиції зайняли іноземні Кредобанк, Креді Агріколь та Сітібанк, котрі очолили групу A (високий рівень життєздатності).  При розрахунку рейтингу використовувалися кількісні фінансові показники, серед яких індикатори  ліквідності, рентабельності, капіталізації, з урахуванням  якісних факторів безперебійності платежів, підтримки акціонерів та ризиків країн їх походження.

Рейтинг життєздатності банків – 2015
Фото Shutterstock

Рейтинг банків від Forbes обчислений на основі даних фінансової звітності банків станом на 1 січня  2015 року. Мета рейтингу – виявити банки з найвищою внутрішньою здатністю вистояти в період системної нестабільності.

Банківське доміно

Банківський ринок перебуває у трансі від курсового стрибка, втрати активів у Криму та зоні АТО (втрата більше 15% активів та пасивів банків), падіння кредитоспроможності клієнтів, масового скорочення персоналу і продовження серії дефолтів фінансових установ. Масовий відток коштів населення строкових депозитів склав $10 млрд з валютних вкладів, та понад 40 мільярдів з гривневих.

За останні 13 місяців офіційно неплатоспроможними визнані банки, які на початку минулого року контролювали 13,5% ринку депозитів населення і 13,9% активів банківської системи.

НБУ почав активно рефінансувати банки. Але рефінансування отримували лише банки, близькі та лояльні до чинної влади. Принцип рівнодоступності до коштів НБУ не працював. Регулятор також підняв ставку рефінансування вище за рівень дохідності ОВДП для недопущення операцій РЕПО.

Після проведення стрес-тестів НБУ (що проводилось ще за курсу 15,7 грн за долар), виявилось, що банківській системі необхідно збільшення капіталу більше, ніж на 100 млрд грн. За неофіційною оцінкою рівень проблемних кредитів в банківській системі перевищів 50%.

Банки зіштовхнулись з курсовою проблемою – вони вимушені повертати стрококві валютні депозити, в той час як платоспроможність клієнтів за валютними кредитами стрімко знижується. У підсумку банки вимушені піднімати ставки за валютними кредитами, йти на міжбанківський ринок, або залучати кошти у материнських структур.

У нестандартних умовах фінансової нестабільності гостро постало питання: як не втратити кошти у воронці дефолтів, в яку затягує все нові і нові банки?

Останнім часом банки стають проблемними настільки часто, що можна легко помітити закономірності, які допоможуть приймати мудріші фінансові рішення. Так, введення тимчасових адміністрацій в Банк Надра та Імексбанк дали 3 важливі уроки українським клієнтам і контрагентам :

  • у 2015 році тенденція банкопаду продовжується, охоплюючи все більші за системною важливістю банки;
  • проблеми з виплатами депозитів під час далекого 2009-го, які спостерігалися в обох банків, не варто було списувати на тимчасову реалізацію ризику ліквідності – це були симптоми внутрішніх дисбалансів у бізнес-моделях банків;
  • без суттєвої підтримки власників або регулятора банкам з вітчизняними приватними власниками важко пережити нинішню системну банківську кризу.

Якщо згадати усі 37 дефолтів, які українські банки зазнали з початку 2014 року, то можна сформувати узагальнений портрет нестійких фінустанов, що не здатні витримати шаленого тиску системних шоків. Ідучи від зворотного, ми ретельно відібрали найвагоміші рейтингові фактори стійкості банків та їхньої здатності пережити кризу.

Фактори ризику

Протягом останнього року проблемними виявлялися банки з різним обсягом активів, капіталу чи депозитів. Це суттєво підірвало віру населення у надійність фінансових гігантів. Як свідчить новоявлене емпіричне правило і виняток у вигляді Дельта Банку, Нацбанк готовий серйозно підтримувати на плаву лише 8 офіційно визначених системно важливих банків.

При цьому перспективи політики too-big-to-fail (підтримки «занадто великих, щоб збанкрутувати») лишаються туманними з огляду на її низьку ефективність, дефіцит вільних ресурсів та постійні звинувачення в запуску інфляційних побічних ефектів шляхом великих фінансових вливань. Регулятор стоїть перед непростою дилемою кого фінансувати:  життя чергового зомбі-банку чи Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

На відміну від величини банку, визначальну роль відіграє фактор власника з точки зору поповнення капіталу і ліквідних ресурсів, що є основами стійкості в стресових умовах. Жоден банк, котрий належить державі або міжнародним фінансовим холдингам, не був визнаний неплатоспроможним у 2014 році.

Але погіршення відносин з Росією призвело до того, що державні російськи банки – стали лідерами за відтоком коштів населення. До того ж посилення санкціонного тиску, зниження кредитного рейтингу РФ та значний відтік капіталу змушує розглядати потенційну підтримку російськими банками українських дочок як достатньо низьку. Тому усі банки, що повязані з російським капіталом цього разу отримали найнижчий бал за фактором «підтримка акціонерів».

Низька ліквідність також має суттєве значення в передбаченні дефолтів. Так, показники поточної ліквідності більшості проблемних банків (за винятком ліквідованих через відмивання коштів) були нижчими за середньосистемні на початок кварталу запровадження тимчасової адміністрації.

НБУ за 4 квартал 2014 року надав банкам рефінансування та стабілізаційних кредитів на 66,4 млрд грн. Сумарно за 2014 сума рефінансування перевищила 200 млрд грн. Але у підсумку проблем з ліквідністю протягом року не відчували лише державні банки та банки, що входять до великих європейських фінансових груп.

Очевидно, що про слабкий фінансовий стан банку свідчать перебої у виплаті строкових, а тим паче поточних депозитів клієнтам, введення наднизьких лімітів на зняття готівки, обмеження в користуванні картками, відмови банків-контрагентів від операцій на міжбанку тощо. Банки завжди пояснюють це технічними проблемами або ж тимчасовою нестачею ліквідності, яка ось-ось вирішиться, хоча у більшості випадків існує проблема в надійності.

З огляду на це, найбільшу вагу у нашій рейтинговій методиці мають фактори «Підтримка та ризики власників», «Ліквідність банку» та «Безперебійність виплат». Вони підкріплені чотирма додатковими традиційними показниками рентабельності, достатності капіталу, якості кредитів, системності, важливість яких оцінена трохи нижче.

Лідери та аутсайдери рейтингу

У рейтингу Forbes взяло участь 32 найбільших банків з першої та другої групи за класифікацією НБУ за винятком офіційно неплатоспроможних. Ці фінансові установи контролюють 83% активів банківської системи України.

Рейтинг стійкості банків за підсумками 2014 року очолили польський Кредобанк, французький Креді Агріколь та американський  Сітібанк. Суттєвий рівень підтримки з боку західних материнських холдингів дозволив банкам досягти високих показників ліквідності, рентабельності та інших індикаторів стійкості.

Рейтинг банків

Банк

Відповід-
ність статутного капіталу активам

Проблем-ність кредитів Підтримка та ризики власників Рента-бельність власного капіталу Ліквід-
ність банку
Безпере-бійність виплат Системне значення банку Сумар-
ний рейтинг
Сумарний рейтинг (по нормальним квартилям)
Кредобанк 4 4 4 2 3 4 1 3.2 A
Креді Агріколь Банк 1 3 3 4 3 4 3 3.15 A
Сіті Банк 1 4 3 4 3 4 2 3.1 A
Інг Банк Україна 1 2 3 4 3 4 2 3 B
Укрсиббанк 1 4 4 1 3 4 3 2.95 B
ОТП Банк 3 4 3 1 3 4 3 2.95 B
Ощадбанк 3 2 4 1 2 4 4 2.95 B
ПУМБ 2 3 1 3 4 4 3 2.9 B
ВТБ Банк 3 1 1 4 3 4 3 2.85 B
Райффайзен Банк Аваль 1 3 3 1 3 4 4 2.8 B
Мегабанк 1 4 2 4 3 4 1 2.8 B
Укрексімбанк 3 2 4 1 1 4 4 2.75 B
Унікредит Банк 1 1 3 1 3 4 4 2.7 B
Приватбанк 2 4 1 3 2 4 4 2.65 B
Фідобанк 4 2 1 2 3 4 2 2.6 B
«Південний» 1 4 1 3 3 4 2 2.55 B
Універсал банк 4 2 2 1 3 4 1 2.55 B
Укргазбанк 4 1 2 1 3 3 3 2.5 B
Сбєрбанк Росії 1 2 1 3 2 4 4 2.45 B
Промінвестбанк 3 2 1 1 3 3 4 2.35 C
Діамантбанк 1 2 1 3 3 4 1 2.35 C
«Хрещатик» 2 2 1 1 3 4 2 2.25 C
Банк «Київська Русь» 1 4 1 2 2 4 2 2.2 C
Банк «Кредит Дніпро» 1 1 1 1 4 4 1 2.2 C
Альфа банк 3 3 1 1 1 4 3 2.1 C
Укрінбанк 1 4 1 3 1 4 1 2.05 C
Платинум Банк 1 4 1 1 1 4 1 1.75 C
Банк «Фінанси і кредит» 2 3 1 1 1 2 3 1.6 D
Дельта Банк 1 1 1 3 1 1 4 1.6 D
Родовід Банк 4 1 2 1 1 1 2 1.6 D
«Фінансова ініціатива» 2 4 1 1 1 2 2 1.55 D
Златобанк 1 4 1 1 1 2 1 1.35 D

Рівень життєздатності: А – «високий», B – «середній», C – «задовільний»; D – «низький».

Четверте місце посів нідерландський ІНГ Банк Україна. Близько до лідерів з рейтинговим балом 2,95 знаходиться трійка Укрсиббанк, ОТП Банк та Ощадбанк. Загалом, середній рівень стійкості «B» виявився в банків із державним та іноземним капіталом, а також вітчизняних ПУМБа, Фідобанка, Приватбанку та Мегабанка.

Група С із задовільним рівнем життєздатності банків населена в основному вітчизняними та російськими банками.

В найнижчій групі D опинилися банки з низькою платіжною дисципліною, про що свідчать численні скарги від клієнтів на фінансових форумах. Наприклад, «Дельта Банк» зіштовхнувся з тим, що раніше придбані проблемні кредитні портфелі виявилися неліквідними під час загострення кризи, а НБУ відмовився надавати необхідний обсяг підтримки. Так, за інформацією Forbes в нацбанку вже готове рішення про введення до банку Тимчасової адміністрації – і його прийняття – лише питання часу.

Також проблеми, але за іншої причини виникли і в банку «Фінанси і кредит», про що Forbes писав нещодавно. Серед аутсайдерів також опинився і банк «Фінансові ініціатива», який постраждав через концентрацію кредитів на одному позичальнику – компаніях акціонера банку Олега Бахматюка та глобального відтоку депозитів.

Також у групі D знаходиться зомбі-банк Родовід, котрий лишився з часів минулої кризи.

Як ми рахували

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Бізнес
Костянтин Лежнін: «Держава використовує елементи монополізму на користь своїх банків»
Заступник голови УкрСиббанку BNP Paribas Group – про конкуренцію з держбанками і плюси роботи НБУ
Олігархи під підозрою: кому потрібен Архів клептократії та чому до нього потрапили тільки «обрані»
Українські публічні персони готові оскаржувати дані, опубліковані в Архіві
Успішні ігри: фінську студію Supercell оцінили в $10,2 млрд
Понад 84% компанії викупив китайський холдинг Tencent
Усі матеріали розділу
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Коментарів 14
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Валентина Самойленко
Валентина Самойленко — 10.06.2015, 14:29

Банк Финансы и кредит не выдал проценты по валютному депозиту 1.06.2015г., а 19.06.2015 заканчивается срок депозита, но банк не дает никакой надежды получить вклад в той валюте в которой он был сделан. Какие рычаги кроме судебных есть?

Михаил Белевский
Михаил Белевский — 14.02.2015, 14:11

"...Дельта Банк... Так, по информации Forbes, у Нацбанка уже готово решение о введении в банк временной администрации, и его принятие – лишь вопрос времени."

Подскажите, когда в банк вводится ВА, и банк признается неплатежеспособным, ФГВ возвращает только депозиты, или остальные деньги тоже (детские, зарплаты, пенсии)? Насколько я понимаю, ДБ участник ФГВ

TheLotCarmen
TheLotCarmen — 14.02.2015, 17:38

Все повертає в обсягах до 200 тис. грн., правда в порядку черги тобто не одразу. Так, ДБ є учасником ФГВ.

Artem Vertiy
Artem Vertiy — 15.02.2015, 22:30

Обьясните, если можете следующее:

если ВА не находит инвесторов и НБУ решает вывести банк с рынка - какова судьба вкладов превышающих порог 200 тыс грн, а также кредитов?

Мои предположения:

1. ФГВФЛ передает кредитный портфель ликвидируемого банка банку который осуществляет гарантийные выплаты
2. Если переданный кредитный портфель превышает обьем гарантированных ФГВФЛ выплат, то получается есть вероятность что для вкладчиков чьи депозиты превышают 200 тыс грн могут быть доп выплаты
или же банк осуществляющий гарантийные выплаты нехило наживается на банкротсве др банка, получая его кредитный портфель?

Roman Kornyliuk
Roman Kornyliuk — 16.02.2015, 11:22

Логіка дій ФГВФО приблизно така, як п.п. 1-2 (лиш кред. портфелем займається тимч. адм. або створений фондом перехідний банк), але ймовірність того, що коштів від продажу активів вистачить навіть на покриття гарантованих вкладів фізосіб надзвичайно низька. Чому?
- Кредитні портфелі проблемні: м'яко кажучи, левову частку кредитів просто не можливо повернути назад, особливо, якщо було кредитування інсайдерів і банк використовувався власником для як "пилесос" коштів населення для фінансування бізнесів власників. Або ж банк просто вів агресивну кредитну політику, ігноруючи високі ризики неповернення.
- Значна частка кредитів опинилась у позичальників на непідкотрольних територіях;
- Девальвація не сприяє поверненню валютних кредитів;
- Гроші вкладники хочуть зараз, а кредити повертатимуться роками, гривневі кредити...
- З цих причин кредитні портфелі можна продати лише із захмарним дисконтом, набагато більшим за частку крупних негарантованих вкладів.

TheLotCarmen
TheLotCarmen — 14.02.2015, 13:22

Рейтинг дійно вартий уваги. Наприклад, в останній у списку Златобанк вчора вже була введена адміністрація.

Roman Kornyliuk
Roman Kornyliuk — 13.02.2015, 16:49

Svitlana Vovk, дякую за уважність. Це технічна помилка при публікації. У рос.-мовному варіанті зі шкалою все ок.

Svitlana Vovk
Svitlana Vovk — 12.02.2015, 14:54

Романе, а чому у вас у методиці рейтинг А відповідає значенню від 3,4 і вище, В - від 2,6 до 3.39, а у реальному рейтингу банків ви віднесли до групи А тих, хто має значення від 3,2, 3,15, 3,1. Ви або у методику внесіть зміни, або скажіть, що жоден з банків не відповідає рейтингу А.

PRovod Komm
PRovod Komm — 12.02.2015, 10:31

Forbes, прекрати, что ты делаешь, Forbes)))))))) Киевская Русь - удовлетворительный???!!! Дельта и ФИК - низкий... Эти фин установы уже "вне игры". Кто этот гЕНИЙ публикующий столь провокационные рейтинги. -------------------1000 к карме автора за участие в расшатывании банковской системы Украины, которой и без того тоскливо...

Roman Kornyliuk
Roman Kornyliuk — 11.02.2015, 14:06

Alex Gohman, ніхто нікого нікуди не заганяв. Рейтинг банку - функція від методики і його фінансових індикаторів. Коли в даного банку були кращі показники рентабельності і ліквідності - він був на вищих місцях у таблиці. На цей раз склалося по іншому. Подивимось, що буде через півроку. Також, зверніть увагу, що рейтинг банку визначається рівнем групи - A, B, C чи D, а не числовим значенням рейтингу чи місцем у таблиці.

Alex Gohman
Alex Gohman — 11.02.2015, 13:33

Альфа банк загнали в группу почти стрёмных---- глупость полная. Ну относительно российский капитал, что делать . А более высокий рейтинг у десятка мелких банков с акционерами которых завтра и название никто толком не скажет.

Eugene Shpytko
Eugene Shpytko — 11.02.2015, 09:22

чушь полная - это ваш комментарий) хотя любая точка зрения имеет право на жизнь. Системность - это количественный показатель, оценивается исходя из объема активов, а не количества открытых отделений, и их значения у Сити и Креди Агриколь - разные.

"вдоволь посмеялся" - обычно комментарий человека, который увидел "любимый" ему банк ниже, чем он думает. и поэтому считает, что его "ощущения" правдивей - чем цифры))

Artem Kovtun
Artem Kovtun — 11.02.2015, 07:44

Так это чушь полная. Кто из оценивает в банке банки-контрагенты вдоволь посмеялся. Ну а уровень системности у Сити и КредиАгриколь рядом это вообще. У Сити 1-о отделение, они даже юриков материнского банка не очень обслуживают. А Креди серьезный игрок на агрорынке. Форбс мочил и мочит. Что выходцы из Форбс (Финмайдан и Хабс), что те что остались. Жесть :)

Вибір редактора
Олігархи під підозрою: кому потрібен Архів клептократії та чому до нього потрапили тільки «обрані»
Олігархи під підозрою: кому потрібен Архів клептократії та чому до нього потрапили тільки «обрані»
Українські публічні персони готові оскаржувати дані, опубліковані в Архіві
52% за Brexit: британці підтримали вихід із ЄС
52% за Brexit: британці підтримали вихід із ЄС
Рішення Об’єднаного королівства про вихід із Євросоюзу сколихнуло світові ринки
«Приват» державного значення: чим ризикує НБУ?
«Приват» державного значення: чим ризикує НБУ?
На ПриватБанк припадає половина всього рефінансування, виданого фінансовим установам України
На сторожі стабільності: як інновації допомагають вистояти під час кризи і війни
На сторожі стабільності: як інновації допомагають вистояти під час кризи і війни
Українські інвестори та підприємці здатні розв’язувати проблеми з озброєнням, екологією й обмеженістю енергоресурсів
Зараз на головній
Технічні роботи на сайті Forbes Україна
Технічні роботи на сайті Forbes Україна
Випуск матеріалів на сайті тимчасово припинено
Костянтин Лежнін: «Держава використовує елементи монополізму на користь своїх банків»
Костянтин Лежнін: «Держава використовує елементи монополізму на користь своїх банків»
Заступник голови УкрСиббанку BNP Paribas Group – про конкуренцію з держбанками і плюси роботи НБУ
Торг доречний: підсумки Art Basel 2016
Торг доречний: підсумки Art Basel 2016
Які твори найкраще продавалися на головному світовому арт-ярмарку
Як управляти конфліктами на підприємстві?
Як управляти конфліктами на підприємстві?
Як можна підвищити ефективність роботи компанії за допомогою альтернативних способів вирішення суперечок?