Нобелівська історія: батько економічних моделей

Ним по праву можна вважати економіста-фізика Яна Тінбергена – нобелівського лауреата 1969 року

Forbes продовжує цикл статей, присвячених нобелівським лауреатам з економіки. Сьогодні мова піде про першого лауреата премії, яку почали присуджувати європейським науковцям з 1969 року.

Нобелевская история: отец экономических моделей
Ян Тінберген
Фото: wikipedia.org

Того року найвищу нагороду у сфері економіки здобули батьки-засновники економетрики – норвежець Рагнар Фріш та голландець Ян Тінберген – «за створення та застосування динамічних моделей до аналізу економічних процесів».

Волл-стріт наприкінці 60-х була заселена не високочолими Ph.D з математиками, а зуброподібними торговцями, які, замість мізкування над фінансовим інжинірингом, полюбляли кидатися телефонними трубками. Фондовики жили в реальності, далекій від формул та економетричних розрахунків

Cьогодні таке формулювання виглядає дещо банальним та узагальненим, адже жодна сучасна магістерська дипломна робота з економіки в західних вишах не обходиться без використання моделей. Проте на той час перетворення  економічної науки з описової на математичну дисципліну виглядало справді революційним.

На момент отримання премії студенти, навчені на фаршированих економетрикою підручниках Самуельсона, тільки почали підкорювати фінансовий світ. Волл-стріт наприкінці 60-х була заселена не високочолими Ph.D з математиками, а зуброподібними торговцями, які, замість мізкування над фінансовим інжинірингом, полюбляли кидатися телефонними трубками. Фондовики жили в реальності, далекій від формул та економетричних розрахунків.

Міжнародному фінансовому ринку знадобилося ще 10–15 років для остаточної перемоги університетського інтелекту над силою підприємницької хватки спекулянтів старого зразка. Не дивно, чому розробки Яна Тінбергена – одного з апологетів використання математичних методів в економіці – серед тодішніх професіоналів-практиків сприймали досить прохолодно.

Сфера інтересів нобелівського лауреата

Захоплення Тінбергена кількісними методами дослідження пояснюється просто: за освітою він був не економістом, а фізиком. Проте, навчаючись у Лейденському університеті на початку 1920-х років, майбутній нобелівський лауреат не тільки бере участь у дискусіях зі світилами фізичної науки – Ейнштейном, Лоренцом, Зіманом, а й створює молодіжний соціал-демократичний  клуб і започатковує студентську газету.

У своїх ранніх публікаціях для видань лівого спрямування Тінберген аналізує вплив економічної депресії 1920–1922 років на безробіття та життя бідних. Тема його докторської дисертації 1929 року мала міждисциплінарний характер, оскільки була присвячена мінімізаційним проблемам у фізиці та економіці.

Міжнародному фінансовому ринку знадобилося ще 10–15 років для остаточної перемоги університетського інтелекту над силою підприємницької хватки спекулянтів старого зразку. Не дивно, чому розробки Яна Тінбергена – одного з апологетів використання математичних методів в економіці – серед тодішніх професіоналів-практиків сприймали досить прохолодно

З 1929-го по 1945 рік Тінберген очолював департамент досліджень бізнесу та математичної статистики Центрального бюро статистики в Гаазі. Це відкрило науковцеві вільний доступ до великих масивів економічних даних: він дістав змогу тестувати свої теоретичні моделі для стабілізаційної політики та довгострокового економічного планування, що пізніше лягли в основу економетрики.

Протягом 1933–1977 років Тінберген працює на посаді професора в роттердамському університеті The Netherlands School of Economics. Консультує  трудову партію Голландії, зокрема стає співавтором Трудового плану 1935 року, котрий базувався на нових математичних принципах діяльності  економіки.

Тінберген під час дебатів з економістами аргументовано доводив важливість моделювання – «кількісної  стилізації  голландської економіки» для виокремлення вагомих факторів та їніх ефектів у вигляді системи математичних рівнянь. Така «модель» економіки Нідерландів (слово «модель» було таким чужим для економістів, що його брав у лапки сам Тінберген) давала змогу вводити дані й отримувати прогнозні результати.

Через декілька десятиліть запропонований науковцем підхід до розрахунку ефективності різних варіантів економічної політики став масовою практикою, без якої важко уявити роботу регуляторних органів США та Великої Британії.

Суть вчення нобелівського лауреата

Корисність кількісних моделей в економіці у сучасному науковому світі рідко викликає сумніви чи критичні зауваження.  Адже сама економіка стала кількісною наукою, в якій ліричні метафори на кшталт «невидима рука ринку» Сміта чи «демонстративне споживання» Веблена поступилися місцем багатоповерховим алгебраїчним формулам, запозиченим із квантової фізики.

Через кілька десятиліть запропонований науковцем підхід до розрахунку ефективності різних варіантів економічної політики став масовою практикою, без якої важко уявити роботу регуляторних органів США та Великої Британії

Просте розуміння економічних концепцій виявилося недостатнім для Яна Тінбергена і його послідовників. Замість філософських роздумів, вони прагнули конкретизації та чіткої системи рівнянь, що дадуть змогу поставити силу економічної думки на службу урядовцям.

Тінберген вважав, що в посібниках економіки багато моделей, котрі мають виключно дидактичне значення і є надто спрощеними картинами економічної реальності. Він пропонував кардинально змінити роль моделей із простих помічників для ілюстрування концепцій на кістяк для зваженої економічної політики. «Проте моделі є лише скелетом економічних рішень, котрий потребує плоті та крові – здорового глузду і професійного знання деталей», – уточнював свою позицію нобелівський лауреат.

Тінберген вів дебати зі світилом економічної науки ХХ століття – Джоном Мейнардом Кейнсом. Ці дебати серйозно сколихнули тогочасний науковий світ і стали поштовхом для подальшого розвитку економіки. Дискусія розпочалася після публікації Кейнсом статті «Метод професора Тінбергена», у якій критикувалися нові регресійні методи голландського науковця, що були названі «статистичною алхімією».

Кейнс вважав економіку не «наукою про мислення в термінах моделювання», а насамперед «мистецтвом вибору відповідних моделей», котрі завжди мають відповідати мінливій економічній реальності. Наприклад, результативність моделі зазвичай залежить від повноти вибору дослідником значущих факторів. Виникає парадокс: який смисл у використанні моделей, якщо експерту наперед відомий перелік та значущість усіх факторів?

Відповідь Яна Тінбергена звучала дуже технічно: вагомість факторів треба розраховувати точно, а всі пропущені дослідником нерелевантні пояснювальні змінні можна відображати в моделях як випадкові залишки, що не мають систематично корелювати з відібраними пояснювальними змінними. Незалежність залишків від обраних факторів варто перевіряти шляхом розрахунку автокореляції. Проте, на думку Кейнса, Тінберген «замість лабіринтів логіки, віддає перевагу лабіринтам арифметики». Він підкреслював, що чисті статистичні методи можуть бути небезпечними для економічної професії, а надмірна віра в моделі призведе до провалу економічної політики.

Кейнсу також не подобалася впевненість тогочасних економетристів у точності своїх прогнозів. Він докоряв Тінбергену за те, що прогнозні тренди, побудовані на основі багаторічних історичних даних до Великої депресії 1929 року і після її розгортання, кардинально різнитимуться, адже висхідна динаміка економічних показників раптово змінилася низхідною.

«Моделі є лише скелетом економічних рішень, котрий потребує плоті та крові – здорового глузду і професійного знання деталей»
Як Тінберген

Отже, у середині ХХ століття ідеї Тінбергена щодо тестування економічних теорій та кількісного дослідження причин економічних циклів поступово набували всесвітнього наукового визнання. На думку піонера математизації економіки Самуельсона, «Кейнс насправді не мав необхідних технічних знань, щоб зрозуміти те, що він критикує». Ця думка домінувала в науковому середовищі аж до глобальної фінансової кризи 2007–2009 років, котра довела правильність багатьох скептичних висловлювань Кейнса.

Публічна дискусія Кейнса – Тінбергена через наукові статті була лише вершиною айсбергу – основна її частина велася у формі приватної переписки між економістами. У дискусії Кейнса – Тінбергена взяли участь багато економістів, серед яких був і Мілтон Фрідман, батько монетаризму – економічної теорії, яка підірвала позиції кейнсіанства у 1970–1990-х роках.

Насправді Ян Тінберген теж визнавав обмеженість та вузькі місця методу моделювання. У нобелівській лекції науковець застерігає колег від легковажного наслідування нової моди, якою стали в економіці лінійне програмування та математична алгебра. Перш ніж вирішувати економічну проблему методом багатофакторних регресій, Тінберген радить критично аналізувати структуру задачі, перевіряти достовірність даних та усвідомлювати всі припущення.

Практичне використання досліджень

Завдяки методикам Яна Тінбергена у словниках регуляторів усіх країн світу назавжди закріпилися такі поняття, як цілі та інструменти економічної політики. Цілями (таргетами) нобелівський лауреат називає макропоказники, на які прагне впливати орган державної влади в умовах ринкової економіки (інфляція, валютний курс або рівень зайнятості). Тоді як інструментами є ті економічні змінні, що підлягають прямому регуляторному впливові (облікова ставка, обсяг грошової бази чи державних видатків).

Серед мікроекономістів перший нобелівський лауреат відомий завдяки «нормі Тінбергена», згідно з якою відношення між найбільшим і найменшим доходом у компанії не має перевищувати 5, інакше діяльність фірми буде контрпродуктивною

Нині центральні банки активно використовують рекомендації науковця з метою таргетування бажаного рівня інфляції, де як інструмент економічної політики використовують короткострокові відсоткові ставки.

Серед мікроекономістів перший нобелівський лауреат відомий завдяки «нормі Тінбергена», згідно з якою відношення між найбільшим і найменшим доходом у компанії не має перевищувати 5, інакше діяльність фірми буде контрпродуктивною.

Економістам-міжнародникам Тінберген запропонував так звану «гравітаційну модель міжнародної торгівлі», за якою інтенсивність торгівлі між двома країнами описується формулою, схожою на закон тяжіння Ньютона, в якому масу Землі замінено на внутрішній валовий продукт. Науковець активно обстоював ідеї поглиблення інтеграції, створення глобального уряду та світового центрального банку на базі реформованого МВФ.

Під час кризи суверенних боргів країн третього світу, у 80-х роках минулого століття нобелівський лауреат розробляв ефективні шляхи підтримки країн, що розвиваються. Тінберген закликав розвинені країни до координації зусиль при наданні фінансової допомоги: «Поодинці країни зі своїми обмеженими ресурсами не можуть стимулювати економіку, але разом є шанс досягти успіху».

Незважаючи на різні трактування технічних тонкощів наукового доробку Яна Тінбергена, світова економічна спільнота одностайно оцінює високе практичне значення його праць, наповнених вірою в результативну економічну політику.

Досьє нобелівського лауреата

Ян Тінберген народився 1903 року в м. Гаага, Нідерланди. Здобув ступінь доктора фізичних наук у Лейденському університеті. З 1933 року викладав економіку в Нідерландській школі економіки. Паралельно працював у Центральному бюро статистики, був експертом при Лізі Націй, директором Центрального бюро планування уряду Нідерландів, урядовим радником низки країн, що розвиваються (ОАЕ, Туреччина, Венесуела, Сурінам, Індонезія, Пакистан). Фахівець з питань статистики, економетричного аналізу, макроекономічного планування та теорії бізнес-циклів. Помер науковець 9 червня 1994 року в Гаазі.

Сторінка

Науковці про Тінбергена: Дж. М. КейнсП.А. КорнеліссГ. ван Дійк

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Лідери думок
Влада й соціальна відповідальність: за що відповідає НБУ?
І де пролягає межа між рейдерством і очищенням системи
5867
Геніальний бізнес від слова «ген»: ексклюзивність vs масовість
Чим відрізняються продукти, створені на гені, від продуктів, створених на мемі
3014
Європейський центр України: шлях додому
Навіщо українцям пам'ятати про своє європейське минуле
2569
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Коментарів 0
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Останні погляди
Геніальний бізнес від слова «ген»: ексклюзивність vs масовість
Чим відрізняються продукти, створені на гені, від продуктів, створених на мемі
Чи є рецепт управлінського щастя
Відверто – про ключові аспекти командної роботи, спрямованої на результат
Влада й соціальна відповідальність: за що відповідає НБУ?
І де пролягає межа між рейдерством і очищенням системи
Європейський центр України: шлях додому
Навіщо українцям пам'ятати про своє європейське минуле
Розширюючи кордони: куди податися столичним девелоперам
І як українським будівельним компаніям боротися з перенасиченням ринку
Як Києву стати східноєвропейським Базелем
І чи допоможе це українським художникам вписатися у світовий контекст
Інфляція як допінг для бюджету
Яким чином вона впливає на доходи держави й чому цей вплив завжди має побічний ефект
Дефіцит реформ: міжнародні ринки капіталу залишаються для України фактично закритими
З позитивних чинників – падіння ВВП завершилося, дефіцит рахунку поточних операцій істотно скоротився й не тисне на курс гривні